Hft ซื้อขาย ระบบ

เทรดดิ้งความถี่สูง - HFT การค้าความถี่สูงคืออะไร - HFT การซื้อขายที่มีความถี่สูง HFT เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายของโปรแกรมที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการสั่งซื้อจำนวนมากด้วยความเร็วที่รวดเร็วโดยใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนเพื่อวิเคราะห์ตลาดหลายแห่งและ ดำเนินการคำสั่งซื้อตามสภาวะตลาดโดยปกติผู้ค้าที่มีความเร็วในการประมวลผลเร็วที่สุดจะทำกำไรได้มากกว่าผู้ค้าที่มีความเร็วในการประมวลผลช้าลง BREAKING DOWN เทรดดิ้งความถี่สูง - HFT การซื้อขายความถี่สูงเป็นที่นิยมเมื่อการแลกเปลี่ยนเริ่มให้แรงจูงใจสำหรับ บริษัท ต่างๆ สภาพคล่องต่อตลาดตัวอย่างเช่น New York Stock Exchange NYSE มีกลุ่มผู้ให้บริการด้านสภาพคล่องที่เรียกว่า SLPs ผู้จัดหาสภาพคล่องเสริมซึ่งพยายามเพิ่มการแข่งขันและสภาพคล่องสำหรับราคาที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนื่องจาก NYSE เป็นผู้จ่ายหรือคืนเงิน สำหรับการจัดหาสภาพคล่องดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมปีพ. ศ. 2556 ส่วนลดเฉลี่ย SLP เท่ากับ 0 0019 สำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NYSE และ NYSE MKT ใน NYSE กับ M illions ของการทำธุรกรรมต่อวันนี้ส่งผลให้ในจำนวนมากของผลกำไร SLP ถูกนำมาใช้หลังจากการล่มสลายของ Lehman Brothers ในปี 2008 เมื่อสภาพคล่องเป็นความกังวลที่สำคัญสำหรับนักลงทุนข้อดีของ HFT ประโยชน์หลักของ HFT คือมันมีการปรับปรุงตลาด สภาพคล่องและการกระจายการเสนอราคาที่ถูกลบไปซึ่งก่อนหน้านี้มีขนาดเล็กเกินไปการทดสอบนี้เป็นการทดสอบโดยการเพิ่มค่าธรรมเนียมใน HFT และผลที่ตามมา spread ที่เพิ่มขึ้นของการเสนอราคาเพิ่มขึ้นการศึกษาหนึ่งชิ้นได้ประเมินว่า Spread ของการเสนอราคาในแคนาดามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อรัฐบาลนำค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ HFT และพบว่า Spread ราคาเสนอเพิ่มขึ้น 9.Critiques ของ HFT. HFT เป็นที่ถกเถียงกันและได้รับการพบกับการวิจารณ์ที่รุนแรงบางอย่างมันได้แทนที่ตัวแทนจำหน่ายโบรกเกอร์จำนวนมากและใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และอัลกอริทึมในการตัดสินใจ การตัดสินใจของมนุษย์และการปฏิสัมพันธ์ออกจากสมการการตัดสินใจเกิดขึ้นในมิลลิวินาทีและอาจส่งผลให้เกิดการย้ายตลาดใหญ่ ๆ โดยไม่มีเหตุผลตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 Dow Jones Industrial Average DJIA ประสบปัญหา ลดลง 1,000 จุดและลดลง 10 ครั้งในเวลาเพียง 20 นาทีก่อนที่จะฟื้นตัวอีกครั้งการสืบสวนของรัฐบาลได้ตำหนิการสั่งซื้อจำนวนมากที่ทำให้เกิดการขายสำหรับความผิดพลาดดังกล่าวคำวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มเติมของ HFT คือการช่วยให้ บริษัท ขนาดใหญ่สามารถทำกำไรได้ ค่าใช้จ่ายของผู้ชายน้อยหรือนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยข้อร้องเรียนที่สำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับ HFT คือสภาพคล่องที่ HFT จัดหามาคือสภาพคล่องของ Ghost ซึ่งหมายความว่าจะมีสภาพคล่องที่พร้อมใช้งานในตลาดเป็นเวลา 1 วินาทีและไปต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้าเกิดขึ้นจริง สามารถซื้อขายสภาพคล่องนี้ได้การซื้อขายคลื่นความถี่สูงการซื้อขายความถี่สูงเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติที่ใช้โดยธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่กองทุนป้องกันความเสี่ยงและนักลงทุนสถาบันที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกรรมจำนวนมากที่มีความเร็วสูงมากการซื้อขายความถี่สูงเหล่านี้ แพลตฟอร์มช่วยให้ผู้ค้าที่จะดำเนินการนับล้านคำสั่งซื้อและสแกนหลายตลาดและการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการวินาที, จึงให้สถาบันที่ใช้แพลตฟอร์มประโยชน์มากในตลาดเปิดระบบใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนในการวิเคราะห์ตลาดและสามารถที่จะจุดแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ในส่วนของที่สองโดยความสามารถในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงในตลาดการซื้อขาย ระบบส่งร้อยตะกร้าของหุ้นออกไปในตลาดที่แพร่กระจายราคาเสนอถามที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ค้าโดยคาดการณ์เป็นหลักและตีแนวโน้มไปยังสถานที่ตลาดสถาบันที่ใช้การซื้อขายความถี่สูงสามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีในการค้าที่พวกเขาทำโดยสาระสำคัญ ของการแพร่กระจายการเสนอราคาของพวกเขาส่งผลให้เกิดผลกำไรที่สำคัญการซื้อขายความถี่สูงกลายเป็นสถานที่ทั่วไปในตลาดหลังจากการแนะนำของแรงจูงใจที่นำเสนอโดยการแลกเปลี่ยนสำหรับสถาบันเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดโดยการเสนอสิ่งจูงใจเล็ก ๆ เหล่านี้ผู้ขายในตลาดแลกเปลี่ยนกำไรเพิ่มสภาพคล่อง, และสถาบันที่ให้สภาพคล่องยังเห็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในการค้าทุกพวกเขาทำอยู่ด้านบน ของ Spread ดีของพวกเขาแม้ว่ากระจายและแรงจูงใจเป็นเศษส่วนของร้อยละ 1 ต่อรายการคูณด้วยจำนวนมากต่อวันการค้าจำนวนกำไรใหญ่สำหรับผู้ค้าความถี่สูงหลายคนเห็นการซื้อขายความถี่สูงเป็นผิดจรรยาบรรณและเป็นประโยชน์ไม่เป็นธรรมสำหรับ ลองดูมือถือของคุณที่การซื้อขายออนไลน์อ่านกระตุ้นความสามารถของคุณด้วยการค้าขายแบบจำลองและดู Investopedia Stock Simulator เพื่อแลกเปลี่ยนความเสี่ยงของหุ้นฟรีตรวจสอบว่าปัจจัยใดมีผลต่อการกระจายความกว้างของราคาเสนอถามว่าทำไมบางหุ้นมีขนาดใหญ่ กระจายระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนออ่านคำตอบเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Spread ราคาเสนอและเหตุใดหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงและระดับความผันผวนในระดับต่ำมักจะแคบลง Read Answer. Stock exchanges ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้โบรกเกอร์และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ในการประสานงานการเสนอราคาและ ask prices ราคาเสนอซื้อคือ Read Answer. Liquidity หมายถึงความง่ายในการซื้อและขายหุ้นโดยไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของ pri ce ตัวอย่างเช่นหากคุณซื้อหุ้นอ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย Answer. A เป็นชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นท่อสำหรับข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการค้าและนายหน้าค้าอ่านคำตอบขั้นตอนวิธีการซื้อขายเช่นการป้องกันความเสี่ยงอัตโนมัติการวิเคราะห์ทางสถิติ, การดำเนินการแบบอัลกอริธึมการเข้าถึงตลาดโดยตรงและการซื้อขายความถี่สูงสามารถแสดงราคาที่ไม่สอดคล้องกันซึ่งก่อให้เกิดการซื้อขายขั้นตอนเป็นกระบวนการของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวางธุรกิจการค้าเพื่อสร้างผลกำไรด้วยความเร็วและความถี่ที่เกินกว่าความสามารถของบุคคล มองลึกไปที่วิธีการทำงานของความถี่สูงที่ทำงานและผู้เล่นเป็นจำนวนมากของการเจริญเติบโตในการซื้อขาย algorithmic ในตลาด Forex ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับเนื่องจากอัลกอริทึมอัตโนมัติบางกระบวนการและการลดเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระบบการซื้อขายอัตโนมัติ ลดอารมณ์ช่วยให้รายการสั่งซื้อได้เร็วขึ้นนำไปสู่ความสอดคล้องที่มากขึ้นและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของนักบินผู้ค้าระบบแบ่งเวลาระหว่างการซื้อขาย, dev eltoping, backtesting การเพิ่มประสิทธิภาพและการทดสอบไปข้างหน้าเพื่อสร้างระบบการซื้อขายที่ทำงานได้และสูงน่าจะเป็นสภาพคล่องในตลาดให้โดยความถี่สูงในการซื้อขายจริงหรือภาพลวงตาจำนวนเงินสูงสุดของเงินที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถยืมเพดานหนี้ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ พระราชบัญญัติตราสารหนี้เสรีภาพครั้งที่สองอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่คงอยู่ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินอื่น 1 มาตรการทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำ รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาผ่านในปีพ. ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนของเอกชนและภาครัฐที่ไม่หวังผลกำไร US Bureau of Labor ย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินสำหรับ สกุลเงินรูปีอินเดีย INR สกุลเงินของอินเดียเงินรูปีที่ถูกสร้างขึ้นจาก 1. โพสต์นี้จะแสดงรายละเอียดสิ่งที่ฉันทำเพื่อให้ประมาณ 500k จากไฮเทค h เทรดดิ้งความถี่ 2009-2010 ตั้งแต่ฉันถูกซื้อขายอย่างสมบูรณ์อย่างอิสระและไม่ทำงานโปรแกรมของฉันฉัน m ยินดีที่จะบอกการค้าของฉันทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ใน Russel 2000 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า DAX กุญแจสู่ความสำเร็จของฉันฉันเชื่อว่าไม่ได้อยู่ใน สมการทางการเงินที่ซับซ้อน แต่ในการออกแบบขั้นตอนโดยรวมที่ผูกติดกันหลายองค์ประกอบที่เรียบง่ายและใช้เครื่องเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการทำกำไรคุณไม่จำเป็นต้องรู้คำศัพท์ที่ซับซ้อนใด ๆ ที่นี่เพราะเมื่อฉันติดตั้งโปรแกรมของฉันมันขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณ Andrew Ng ทั้งหมด s หลักสูตรการเรียนรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจเครื่องยังไม่สามารถใช้ได้ - btw ถ้าคุณคลิกที่ลิงค์ที่คุณจะถูกนำไป CourseTalk โครงการปัจจุบันของฉันเว็บไซต์ทบทวนสำหรับ MOOCs. First ฉันเพียงต้องการแสดงให้เห็นว่าประสบความสำเร็จของฉันไม่ได้เป็นเพียงผลมาจากโชค โปรแกรมทำธุรกิจการค้า 1000-4000 ต่อวันครึ่งยาวครึ่งสั้นและไม่เคยได้รับในตำแหน่งมากกว่าสัญญาไม่กี่ครั้งนี้หมายถึงโชคสุ่มจากการใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้า avera ged out pretty fast ผลที่ตามมาก็คือฉันไม่เคยสูญเสียมากกว่า 2000 ในหนึ่งวันและไม่เคยมีเดือนที่สูญเสีย แก้ไขตัวเลขเหล่านี้หลังจากชำระเงินค่าคอมมิชชั่นและแผนภูมิที่นี่เพื่อให้คุณทราบถึงรูปแบบรายวันหมายเหตุนี่ไม่รวม 7 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจาก - เนื่องจากตัวเลขหยุดทำงาน - ฉันสูญเสียแรงจูงใจในการป้อนประวัติการซื้อขาย การตั้งค่าโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติของฉันฉัน d มีประสบการณ์ 2 ปีในฐานะผู้ประกอบการค้าประเวณีด้วยตนเองนี่คือปีพ. ศ. 2544 นับเป็นวันเริ่มต้นของการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์และมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ที่ดีให้กับ scalpers เพื่ออธิบายสิ่งที่ฉันทำ เป็นที่คล้ายกับการเล่นเกมการพนันวิดีโอเกมกับขอบที่คาดว่าจะประสบความสำเร็จหมายถึงการได้อย่างรวดเร็วถูกลงโทษทางวินัยและมีความสามารถในการจดจำรูปแบบที่ง่ายใช้งานง่ายฉันสามารถทำรอบ 250k จ่ายเงินกู้นักเรียนของฉันและมีเงินเหลือ Win. Over ห้าปีถัดไปฉันจะเปิดสอง startups ยกทักษะการเขียนโปรแกรมบางอย่างไปตลอดทางมัน wouldn t จะจนถึงปลายปี 2008 ที่ฉันจะได้รับกลับเข้ามาในการซื้อขายกับเงินทำงานต่ำจากการขายของการเริ่มต้นครั้งแรกของฉัน, การซื้อขายเสนอความหวังของเงินสดรวดเร็วบางอย่างในขณะที่ฉันคิดย้ายต่อไปของฉันในปี 2008 ผมเองวันซื้อขายฟิวเจอร์สโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า T4 ฉันต้องการที่จะต้องการบางส่วนที่กำหนดเองรายการปุ่มลัดดังนั้นหลังจากการค้นพบ T4 มี API ฉันเอาความท้าทาย ของการเรียนรู้ C ภาษาการเขียนโปรแกรมที่จำเป็นในการใช้ API และไปข้างหน้าและสร้างตัวเองบางองหลังจากที่เท้าของฉันเปียกกับ API ฉันเร็ว ๆ นี้มีแรงบันดาลใจที่ใหญ่กว่าฉันต้องการที่จะสอนคอมพิวเตอร์เพื่อการค้าสำหรับฉัน API ให้ทั้งกระแสของ ข้อมูลตลาดและวิธีง่ายๆในการส่งคำสั่งซื้อไปแลกเปลี่ยน - ทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือการสร้างตรรกะที่อยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นภาพหน้าจอของหน้าต่างการซื้อขาย T4 อะไรคือความเย็นที่เมื่อฉันได้รับโปรแกรมของฉันทำงานฉันสามารถ ดูการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในอินเตอร์เฟซเดียวกันนี้แน่นอนดูคำสั่งซื้อจริง popping เข้าและออกด้วยตัวเองด้วยเงินจริงของฉันคือการออกแบบที่น่าตื่นเต้นและน่ากลัวของ algorithm. From ของฉันเริ่มแรกเป้าหมายของฉันคือการติดตั้งระบบดังกล่าวที่ฉันอาจจะมีเหตุผล ร่วม ฉันต้องการสร้างรายได้ก่อนที่จะทำการค้าขายสดเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ฉันจำเป็นต้องสร้างกรอบการจำลองการซื้อขายที่จะเป็นไปได้อย่างถูกต้องที่สุดจำลองการซื้อขายสดขณะที่การซื้อขายในโหมดสดต้องมีการประมวลผลการปรับปรุงตลาดในสตรีมผ่านทาง API โหมดการจำลอง การปรับปรุงตลาดการอ่านที่จำเป็นจากไฟล์ข้อมูลในการเก็บข้อมูลนี้ฉันจะติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันแรกของฉันเพื่อเชื่อมต่อกับ API และบันทึกการปรับปรุงตลาดด้วย timestamps ฉันใช้ข้อมูลการตลาดล่าสุดในการฝึกและทดสอบระบบของฉันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ด้วยกรอบพื้นฐานในสถานที่ที่ฉันยังคงมีงานของการหาวิธีการทำระบบการซื้อขายผลกำไรตามที่ปรากฎอัลกอริทึมของฉันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนที่แตกต่างกันซึ่งฉันจะสำรวจในทางกลับกันการเคลื่อนไหวของราคาและการทำกำไร trade. Predicting การเคลื่อนไหวของราคาอาจเป็นส่วนประกอบที่ชัดเจนของระบบการค้าใด ๆ คือความสามารถในการคาดการณ์ราคาที่จะย้ายและฉันก็ไม่มีข้อยกเว้นที่ฉันกำหนดไว้ในปัจจุบัน ราคาเป็นค่าเฉลี่ยของการเสนอราคาภายในและข้อเสนอภายในและฉันจะกำหนดเป้าหมายในการทำนายราคาที่จะอยู่ใน 10 วินาทีถัดไปอัลกอริทึมของฉันจะต้องมากับช่วงเวลาที่คาดเดานี้โดยตลอดช่วงวันซื้อขายการเพิ่มประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดแต่ละตัวบ่งชี้ว่ามีความสามารถในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นตัวชี้วัดแต่ละตัวบ่งชี้จำนวนที่เป็นบวกหรือลบตัวบ่งชี้มีประโยชน์ถ้าจำนวนที่มากกว่าตัวเลขที่เป็นบวกสอดคล้องกับตลาดที่เพิ่มขึ้น และตัวเลขเชิงลบสอดคล้องกับตลาดจะลงระบบของฉันอนุญาตให้ฉันได้อย่างรวดเร็วกำหนดเท่าใดความสามารถในการทำนายตัวบ่งชี้ใด ๆ ได้ดังนั้นฉันสามารถทดลองกับตัวชี้วัดที่แตกต่างกันเพื่อดูสิ่งที่ทำงานหลายตัวชี้วัดมีตัวแปรในสูตร ที่ผลิตพวกเขาและฉันก็สามารถที่จะหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับตัวแปรเหล่านั้นโดยการทำเคียงข้างเคียงของผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จกับค่าที่แตกต่างกันใน dicators ที่มีประโยชน์มากที่สุดคือทั้งหมดที่ค่อนข้างง่ายและอยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์ล่าสุดในตลาดที่ฉันถูกซื้อขายเช่นเดียวกับตลาดของหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ทำคาดการณ์ราคาที่แน่นอนมีตัวชี้วัดที่คาดการณ์เพียงการเคลื่อนไหวราคาขึ้นหรือลงไม่เพียงพอ ฉันจำเป็นต้องทราบว่าการเคลื่อนไหวของราคาถูกทำนายตามค่าที่เป็นไปได้ของตัวบ่งชี้แต่ละตัวได้อย่างไรฉันต้องการสูตรที่จะแปลงค่าตัวบ่งชี้ไปเป็นการคาดการณ์ราคาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ฉันได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาที่คาดการณ์ไว้ในถัง 50 รายการที่ขึ้นอยู่กับช่วงที่ ค่าตัวบ่งชี้ลดลงในการคาดคะเนที่ไม่ซ้ำกันนี้สำหรับแต่ละส่วนที่ฉันสามารถกราฟใน Excel ได้เนื่องจากคุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงราคาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อค่าตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้นตามกราฟเช่นนี้ฉันสามารถสร้างสูตรได้ ให้พอดีกับเส้นโค้งในการเริ่มต้นนี้ฉันได้ปรับเส้นโค้งนี้ด้วยตนเอง แต่ฉันเร็ว ๆ นี้เขียนขึ้นบางรหัสโดยอัตโนมัติกระบวนการนี้โปรดทราบว่าไม่ทั้งหมด curves บ่งชี้ได้เหมือนกัน hape นอกจากนี้ทราบว่าถังถูกกระจายลอการิทึมเพื่อกระจายจุดข้อมูลออกอย่างเท่าเทียมกันสุดท้ายทราบว่าค่าตัวบ่งชี้ค่าลบและการคาดการณ์ราคาลดลงสอดคล้องกันของพวกเขาถูกพลิกและบวกกับค่าบวกขั้นตอนวิธีของฉันรักษาขึ้นและลงเหมือนตัวบ่งชี้เดียวกันสำหรับเดียว การคาดการณ์สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือตัวบ่งชี้แต่ละตัวไม่ได้เป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงฉันไม่สามารถเพิ่มการคาดการณ์ทั้งหมดที่ตัวบ่งชี้แต่ละตัวทำขึ้นได้เองกุญแจสำคัญคือการหาค่าพยากรณ์เพิ่มเติมที่ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ wasn t ยากที่จะใช้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันเป็นเส้นโค้งตัวชี้วัดที่เหมาะสมหลายในเวลาเดียวกันฉันต้องระวังการเปลี่ยนแปลงหนึ่งจะมีผลต่อการคาดการณ์ของ another. In เพื่อให้พอดีกับตัวบ่งชี้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันฉัน ตั้งค่าเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อก้าวไปข้างหน้าเพียง 30 วิธีในการทำนายเส้นโค้งใหม่ด้วยการข้ามแต่ละครั้งด้วยการกระโดด 30 ครั้งนี้ที่ฉันพบ ว่าเส้นโค้งการคาดการณ์จะมีเสถียรภาพภายในไม่กี่นาทีด้วยตัวบ่งชี้แต่ละตอนนี้ให้เราทำนายราคาของฉันเพิ่มเติมฉันสามารถเพิ่มพวกเขาขึ้นเพื่อสร้างการคาดการณ์เดียวของตลาดที่จะอยู่ใน 10 วินาทีทำไมคาดการณ์ราคาไม่เพียงพอ คุณอาจคิดว่าด้วยขอบนี้ในตลาดฉันเป็นสีทอง แต่คุณต้องจำไว้ว่าตลาดประกอบด้วยการเสนอราคาและข้อเสนอพิเศษไม่ใช่แค่ราคาตลาดเท่านั้นความสำเร็จในการซื้อขายด้วยความถี่สูงจะลดราคาลง มันไม่ง่ายที่ปัจจัยดังต่อไปนี้ทำให้การสร้างระบบที่ทำกำไรได้ยากกับการค้าแต่ละครั้งที่ฉันต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับโบรกเกอร์ของฉันและการแลกเปลี่ยนความแตกต่างระหว่างการกระจายการเสนอราคาสูงสุดและเสนอต่ำสุดหมายความว่าถ้าฉันเป็นเพียงแค่ซื้อและ ขายสุ่มฉัน d จะสูญเสียตันของเงินส่วนใหญ่ของปริมาณการตลาดเป็นบอทอื่น ๆ ที่จะดำเนินการค้ากับฉันหากพวกเขาคิดว่าพวกเขามีขอบทางสถิติบางข้อเสนอแนะไม่ได้รับประกันว่าฉันสามารถซื้อได้โดย เวลาสั่งซื้อของฉันได้แลกเปลี่ยนเป็นไปได้มากว่าข้อเสนอที่จะได้รับการยกเลิกเป็นผู้เล่นในตลาดขนาดเล็กมีวิธีที่ฉันสามารถแข่งขันกับความเร็ว alone. Building จำลองการซื้อขายเต็มดังนั้นฉันมีกรอบที่อนุญาตให้ฉัน แต่ฉันต้องไปไกลกว่านี้ - ฉันต้องการกรอบที่จะช่วยให้ฉัน backtest และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการซื้อขายเต็มหนึ่งที่ฉันถูกส่งคำสั่งซื้อและรับในตำแหน่งในกรณีนี้ฉัน d จะเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ PL รวมและ บางส่วนเฉลี่ยต่อการค้า PL นี้จะยุ่งยากและในบางวิธีเป็นไปไม่ได้ที่จะตรงรุ่น แต่ฉันได้ดีที่สุดเท่าที่ฉันสามารถนี่คือบางส่วนของปัญหาที่ฉันต้องจัดการกับเมื่อคำสั่งถูกส่งไปยังตลาดในการจำลอง ฉันต้องสร้างแบบจำลองเวลาล่าช้าความจริงที่ว่าระบบของฉันเห็นข้อเสนอพิเศษไม่ได้หมายความว่าจะสามารถซื้อได้ทันทีระบบจะส่งคำสั่งซื้อรอประมาณ 20 มิลลิวินาทีต่อจากนั้นเฉพาะในกรณีที่ข้อเสนอพิเศษยังมีอยู่ถือว่าเป็นข้อเสนอพิเศษ ดำเนินการค้า นี้ไม่แน่นอนเพราะเวลาล่าช้าจริงไม่สอดคล้องกันและไม่รายงานเมื่อฉันวางเสนอราคาหรือข้อเสนอผมต้องดูกระแสการค้าดำเนินการโดย API และใช้ที่จะวัดเมื่อคำสั่งของฉันจะมีการดำเนินการกับการทำเช่นนี้ฉันขวา มีการติดตามตำแหน่งของฉันในคิว It sa แรกในระบบแรกออกอีกครั้งฉัน couldn t ทำอย่างนี้ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ฉันทำ approximation. Te ดีที่สุดเพื่อปรับแต่งการดำเนินการสั่งซื้อของฉันสิ่งที่ฉันได้ใช้แฟ้มบันทึกของฉันจาก การซื้อขายผ่านทาง API และเปรียบเทียบกับล็อกไฟล์ที่ผลิตโดยการซื้อขายจำลองจากช่วงเวลาเดียวกันที่แน่นอนฉันสามารถจำลองของฉันไปยังจุดที่ถูกต้องสวยและสำหรับชิ้นส่วนที่เป็นไปไม่ได้ที่จะจำลองว่าฉันทำแน่ใจ อย่างน้อยผลการผลิตที่มีความคล้ายคลึงกันทางสถิติในตัวชี้วัดที่ฉันคิดว่ามีความสำคัญการทำกำไร trades. With แบบจำลองการสั่งซื้อในสถานที่ที่ฉันตอนนี้สามารถส่งคำสั่งซื้อในโหมดการจำลองและดู PL จำลอง แต่วิธีการจะเอ็ม ระบบ Y ทราบเวลาและสถานที่ที่จะซื้อและขายการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาเป็นจุดเริ่มต้น แต่ไม่ใช่เรื่องทั้งหมดสิ่งที่ฉันทำคือการสร้างระบบการให้คะแนนสำหรับแต่ละระดับราคา 5 ระดับในการเสนอราคาและการเสนอราคาซึ่งรวมถึงระดับหนึ่งด้านบนด้านใน การเสนอราคาสำหรับคำสั่งซื้อและระดับต่ำกว่าข้อเสนอพิเศษภายในสำหรับคำสั่งขายหากคะแนนที่ระดับราคาหนึ่ง ๆ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งหมายความว่าระบบของฉันควรมีข้อเสนอในการเสนอราคาที่ใช้งานอยู่ที่นั่นซึ่งอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์แล้วคำสั่งซื้อที่ใช้งานอยู่ ควรจะยกเลิกตามนี้ไม่ได้ผิดปกติที่ระบบของฉันจะแฟลชเสนอราคาในตลาดแล้วยกเลิกทันทีแม้ว่าฉันพยายามลดนี้เป็นที่น่ารำคาญเป็น heck ให้ทุกคนมองหน้าจอด้วยสายตามนุษย์ - รวมทั้ง me. The คะแนนราคาถูกคำนวณจากปัจจัยต่อไปนี้การคาดการณ์การย้ายราคาที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ระดับราคาที่อยู่ในระดับคำถามระดับราคาภายในหมายถึงการคาดการณ์การย้ายฐานการผลิตที่สูงขึ้นจำนวนที่ต้องทำในด้านหน้าของฉัน ลำดับในคิวไม่ดีขึ้นจำนวนสัญญาที่อยู่เบื้องหลังการสั่งซื้อของฉันในคิวเพิ่มเติมได้ดีกว่าปัจจัยเหล่านี้โดยเฉพาะที่ทำหน้าที่ในการระบุสถานที่ที่ปลอดภัยในการเสนอราคาการคาดการณ์การย้ายราคาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะไม่ได้บัญชีสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อวางประมูลฉันไม่ได้กรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ - ฉันแค่เติมเต็มถ้ามีคนขายให้ฉันที่นั่นความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงเพียงอย่างเดียวของคนที่ขายให้ฉันในราคาที่แน่นอนก็เปลี่ยนอัตราสถิติของการค้าได้ตัวแปรที่ใช้ในขั้นตอนนี้ ทั้งหมดได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ทำในลักษณะเดียวกับฉันปรับตัวแปรในตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวของราคายกเว้นในกรณีนี้ผมเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับบรรทัดล่าง L L. What สิ่งที่โปรแกรมของฉันละเลยเมื่อการซื้อขายเป็นมนุษย์เรามักจะมีอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพและ อคติที่อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าน้อยที่สุดเห็นได้ชัดว่าฉันไม่ต้องการทำเป็นอคติเหล่านี้ต่อไปนี้เป็นปัจจัยบางประการที่ทำให้ระบบของฉันละเลยราคาที่ถูกป้อนเข้าในสำนักงานการค้า ที่จะได้ยินการสนทนาเกี่ยวกับราคาที่มีคนยาวหรือสั้นเช่นถ้าที่จะมีผลต่อการตัดสินใจในอนาคตของพวกเขาในขณะที่มีความถูกต้องบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลดความเสี่ยงจริงๆมันไม่มีผลต่อหลักสูตรในอนาคตของเหตุการณ์ในตลาดดังนั้นฉัน โปรแกรมจะไม่สนใจข้อมูลนี้อย่างสิ้นเชิงแนวคิดนี้เหมือนกับแนวคิดการละเลยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลุกลามไประยะสั้นและออกจากตำแหน่งที่ยาวนานโดยปกติแล้วผู้ค้าจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งจะกำหนดว่าจะขายตำแหน่งที่ยาวเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่จะไปสั้น ๆ อย่างไรก็ตามจากมุมมองของอัลกอริทึม ไม่มีเหตุผลที่จะสร้างความแตกต่างถ้าอัลกอริธึมของฉันคาดว่าการขายย้ายลงจะเป็นความคิดที่ดีไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นสั้นหรือแบบแบนกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าเป็นสองเท่า - นี่เป็นกลยุทธ์ทั่วไปที่ผู้ค้าจะซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นในเหตุการณ์ ที่มีการค้าเดิมไปกับพวกเขาซึ่งส่งผลให้ราคาซื้อเฉลี่ยของคุณต่ำกว่าและมันหมายถึงเมื่อหรือถ้าสต็อกจะเปลี่ยนรอบคุณจะได้รับการตั้งค่าให้มอนของคุณ ey กลับในเวลาไม่นานในความคิดของฉันนี้เป็นจริงกลยุทธ์ที่น่ากลัวจนกว่าคุณจะ Warren Buffet คุณหลอกให้คิดว่าคุณกำลังทำดีเพราะส่วนใหญ่ของธุรกิจการค้าของคุณจะเป็นผู้ชนะปัญหาคือเมื่อคุณสูญเสียคุณสูญเสียใหญ่ผลอื่น ๆ คือมัน ทำให้ยากที่จะตัดสินถ้าคุณมีขอบในตลาดหรือเพิ่งจะโชคดีความสามารถในการตรวจสอบและยืนยันว่าโปรแกรมของฉันได้ในความเป็นจริงมีขอบเป็นเป้าหมายสำคัญเนื่องจากอัลกอริทึมของฉันได้ตัดสินใจแบบเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่ง มันเข้าสู่การค้าหรือถ้ามันเป็นเวลานานหรือสั้นมันก็นั่งเป็นครั้งคราวและใช้เวลาการค้าที่สูญเสียบางส่วนใหญ่นอกเหนือไปจากการค้าที่ชนะมากบาง แต่คุณไม่ควรคิดว่ามีการจัดการความเสี่ยงใด ๆ ในการจัดการความเสี่ยงที่ฉันบังคับใช้สูงสุด ขนาดของตำแหน่ง 2 ครั้งต่อครั้งบางครั้งก็พุ่งขึ้นในวันที่มีปริมาณมากฉันยังมีขีด จำกัด การสูญเสียรายวันสูงสุดเพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะตลาดที่ไม่คาดคิดหรือข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ของฉันขีด จำกัด เหล่านี้ถูกบังคับใช้ในโค้ดของฉัน ฉันยังอยู่ในแบ็กเอนด์ผ่านโบรกเกอร์ของฉันเมื่อมันเกิดขึ้นฉันไม่เคยพบปัญหาใด ๆ ที่สำคัญวิ่งขั้นตอนเริ่มต้นจากช่วงเวลาที่ฉันเริ่มทำงานในโปรแกรมของฉันมันเอาฉันประมาณ 6 เดือนก่อนที่ฉันได้ไปจุดของการทำกำไรและเริ่มทำงาน อาศัยอยู่แม้ว่าจะเป็นธรรมจำนวนมากเวลาคือการเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมใหม่ขณะที่ฉันทำงานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมฉันเห็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละสี่เดือนต่อไปสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันจะฝึกระบบของฉันขึ้นอยู่กับก่อนหน้านี้ 4 สัปดาห์คุ้มค่าของ ข้อมูลที่ฉันพบนี้หลงสมดุลระหว่างการจับแนวโน้มพฤติกรรมการตลาดล่าสุดและการประกันอัลกอริทึมของฉันมีข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างรูปแบบที่มีความหมายขณะที่การฝึกอบรมเริ่มใช้เวลามากขึ้นผมแยกออกเพื่อที่จะสามารถดำเนินการโดย 8 เครื่องเสมือนใช้ amazon EC2 ผลจากนั้นได้ถูกรวมเข้าด้วยกันในเครื่องของฉันจุดเริ่มต้นของการซื้อขายคือเดือนตุลาคมปี 2009 เมื่อทำเกือบ 100k หลังจากนี้ฉันยังคงใช้จ่ายต่อไปอีก 4 เดือน rying เพื่อปรับปรุงโปรแกรมของฉันแม้จะมีกำไรลดลงในแต่ละเดือนโชคร้ายโดยจุดนี้ฉันเดาฉัน d ใช้ความคิดที่ดีที่สุดของฉันเพราะไม่มีอะไรที่ฉันพยายามดูเหมือนจะช่วย much. With แห้วไม่สามารถทำให้การปรับปรุงและไม่ได้มีความรู้สึกของการเจริญเติบโตฉัน เริ่มคิดถึงทิศทางใหม่ฉันส่งอีเมล 6 บริษัท เทรดดิ้งความถี่สูงต่างๆเพื่อดูว่าพวกเขาสนใจในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ของฉันหรือไม่และจ้างฉันไปทำงานให้กับพวกเขาไม่มีใครตอบว่าฉันมีแนวคิดเริ่มต้นใหม่ ๆ ที่ฉันต้องการจะทำเพื่อไม่ให้ฉันติดตาม UPDATE - ฉันโพสต์นี้ใน Hacker ข่าวและได้รับความสนใจมากฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันไม่สนับสนุนใครพยายามที่จะทำอะไรเช่นนี้เองตอนนี้คุณจะต้องมีทีมงานของคนฉลาดจริงๆกับช่วงของประสบการณ์ มีความหวังในการแข่งขันแม้ในขณะที่ผมทำเช่นนี้ผมเชื่อว่ามันหายากมากสำหรับบุคคลที่จะประสบความสำเร็จแม้ว่าผมเคยได้ยินจากคนอื่น ๆ มีความคิดเห็นที่ด้านบนของหน้าเว็บที่กล่าวถึงการจัดการ sta tistics และหมายถึงฉันเป็นนักลงทุนรายย่อยที่ quants จะเก่งเลือกปิดนี้เป็นความคิดเห็นที่โชคร้ายค่อนข้างที่ไม่เพียง แต่ในความเป็นจริงการตั้งค่าที่นอกเหนือมีความเห็นที่น่าสนใจบางส่วน UPDATE 2 - ฉันได้โพสต์คำถามที่พบบ่อยติดตามที่ตอบ คำถามทั่วไปที่ฉันได้รับจากผู้ค้าเกี่ยวกับโพสต์นี้